複数ペア時のRisk値の変動
一定以下の資金量（口座残高がピーク時より一定割合（-25%以上）減っている状態）になった場合には1通貨ペア運用時のRisk値で計算し、一定以上の資金量（-25%以上）の場合はRsik値/複数通貨ペア本数とするようにして資金不足を防ぐことと、ロスカットが入らないようにRisk値を変動するように修正しました。
リスクは・・・ロット量が変化することによる破たん
シン・EAで搭載している資金量計算プログラムは、単純に、口座残高が現在が最大値の場合、一番ロット数量が大きくなるように設計しています。
そして、損切が発生し、口座残高が最大値より低くなった際に、損失を割合を元に計算し、ロット量を計算します。
大きく損失額を計上すればするほどロット量は小さくなっていきます。
ただ、これでは、浮上のタイミングも逸しますので、最小口座残高（最大口座残高に至ったときにリセットしたうえでの最小口座残高）から、現在の残高への差額が、最小値から浮上したプラス分です。
この浮上した額面も割合を元に計算しロット数量を計算しています。
例えば同じ口座残高100万円だったとしても、今が一番最大残高であれば一番大きいロット数量になりますし、200万円を最大残高としているときでなおかつどん底の残高100万の場合は一番小さいロット数量、200万を最大、採証を80万、そこから盛り返しての100万は、どん底の100万よりわずかにロット数量は大きくなるでしょう。
このような計算をしてロット量を計算しているプログラムに、更に複数の通貨ペアの運用によるRisk値の変動が入ると、資金量がカオスな状態になります。
しかし、プログラムで計算式を入れれば一律同じ条件で計算を行いますので、私の論理が成立しているのか否か、バックテストであらかたわかります。
上記画像は、USD/JPYのバックテスト結果です。
たしかに、単通貨ペアのみの運用でRisk値75%（全口座残高の75%を最大資金量として投下する設定）よりも、収益額は減りました。
最大口座残高時には約40%の投下量になることから、実際は半減するはずなのですが、資金が含み損計上しているときはRisk値75%を基に計算しますから、含み損がある場合は、今まで通り動きます。
よって、結果的に、10%ほどの収益減ですが、2通ペア以上の運用と、最大損失率が40%を切る30%台まで落ち込んだのは大きいです。
複数通貨運用時は単通貨運用時の1.5~1.8倍、リスクは半減したことになります。
シン・EA改~フォワードテスト~
複数通貨ペアで同時運用可能にしたシン・EAをフォワードテストにまわしました。
