日曜日の静寂

まずは、ロット量の統一化。
基本的には対円通貨ペアにて運用するEAとして考えました。
ドル・円、ユーロ・円、ポンド・円という基軸通貨3通貨による対円ペアで運用するように設計しています。
これは基軸通貨同士のペアだからこその安定感があるからです。
そして、これらは当然ですが各ペアによって価額が違うので、証拠金が同じ1万円の場合、各ペアによって持てるロット量が変わってしまいます。
同じ100pipsのプラスでも、ドル・円と、ポンド・円では日本円によける利益額が変わってしまうので、同じロット量になるようにしました。
基本的にはこの中で一番対円で価格が高いもの。2022年11月時点ならポンド・円が一番の高値（円安）になりますので、ポンド・円の価額を基準にロット数量を決めるプログラムを内蔵しました。

各通貨ペア（横）のロット量が統一されるわけですが縦も統一しました。
例えば、100万円持っていて、10%の証拠金なら、10万円を証拠金として計上します。
しかし、ここで、マイナス決済が発生し、10万円のマイナス、残高が90万になったとします。
通常の複利計算ロジックでは、90万の10％で9万円となり、ロット量が小さくなってしまいます。
これを防ぐために、最大残高という数値をデータとして保存し、10万円のマイナス計上したのちも、残高は100万円だったと計算して、次の証拠金も10万円とします。
当然実際の口座残高は90万ですから証拠金不足にならないように、Risk値は今までのような75%とかは設定はできません。
今のところ10%で運用した場合、残高不足にならずに3通貨ペア運用できたうえで、最終的な収益は75%時代より上回る結果が出ています。

複数通貨ペア運用の最大のメリットは通貨ペアごとにポジションを持つため、どれかの通貨ペアが現状では悪くても、どれかが良ければ損益通算でプレスになることがあるところです。当然一方的にすべてが悪い時もあればすべてがプラスに向かってトータルの含み益がとんでもないことになることもあります。
今回3通貨ペアを運用するモデルとしているので、損益の通貨ペアで含み損と含み益に分かれた場合、最大で1:2（2:1）に分かれます。
ようは、同ロットの両建て状態のように、損益が動かないという状態には絶対にならず、必ず損か益のどちらかに偏ります。
また、トレ―リングストップ機能は3通貨ペアそろっていないと発動しないように設計しました。
だから、途中である通貨ペアのトレンドが転換期を迎えトレ―リングストップ発動前に決済されてしまった場合は、トレーリング機能は一旦ストップ、新たにポジションをもって3通貨ペアになった際から再計上します。

基本的には3通貨ペアを運用して各々の通貨ペア単体で走り切っても収益はプラスになるようなEAなので、余り頻繁にトレ―リングストップは入ってほしくないのが現実です。
なので、入りにくいけども、このくらいまでに到達するのなら一度リセットのオール決済を入れようという設定値を入れました。

上記のような条件すべてをかなえた場合に決済を入れるように設計しました。
10%以上の含み益というのは意外に結構到達します。
どれか1通貨ペアが走っているときであればなおさらです。
しかし、そんなタイミングの場合どれかの通貨ペアで決済が入ってしまって、3通貨ペア保有という条件が崩れてリセットされます。
それを繰り返しているうちに、大きな含み益を持っていた通貨ペアも決済が入って、結果的に全部がプラスなんていうケースが多くなります。
これは、1通貨ペアがビッグウェーブで大きな含み益を持っているときにほかの2通貨ペアがマイナス方向に進んでしまった場合に有効だろうと考えています。
3通貨ペアのポジションを一緒に改称し、マイナス決済のペアもあるけども、同時に決済したトータルではプラスで終えることができるという感じで設定しています。

今回もう一つ重要な変更点が、【足の位置がスタート時のみ稼働】にこだわりました。
当EAは、1時間足で動くEAですので、ようは、00分00秒のタイミングでのみ稼働するものとしました。
これは、バックテストの結果とフォワードテストの結果に差異が無いようにしたいことが一つあり、脚のスタート時点でのみ稼働のEAはバックテストとほとんど同じ動きをします（スプレッド設定によっては動かない場合もありますが微小な問題です。）
なので、これによりバックテストの結果を99%以上信頼できるEAとなります。
また、脚の開始時のみ稼働するEAの場合、バックテストも従来の1/10以下の時間で試せますから、最適化処理や、微細な修正もかなり有効に行えます。