最近一口馬主への投資の記事が大量に増えてきていますが、FXの方も順調です。
魔法の方程式、通貨ペアの削減
2月から、自作EAの魔法の方程式の運用通貨ペアをUSD/JPY1本に絞りました。
理由はほかのEAとの資金衝突を避けるため、安定して好成績を残しているUSD/JPY以外の通貨ペアを削減することで全体のドローダウンを小さくしようという意味合いで運用通貨ペアを1本にしました。
そこまでは7通貨ペア運用していましたが、これは少し資金的に厳しいなという判断で6通貨ペア削減しました。
↑私の運用実績を見ていただければわかるが、1月までは徐々に右肩下がりでじわりじわりと資産を食いつぶすような状況でした。
たまに一気に取り戻すこともあるのですが、どれかの通貨ペアがいいとどれかの通貨ペアが悪く、結果スプレッド分ほど負けるという構図でした。
これらすべて魔法の方程式のマルチ通貨によって起きたマイナスです。
バックテスト通りに行かないワケ
この種のケースを何度も経験してきてやっと理解できたことがあります。
それは、
1分脚のEAは、バックテスト通りに100％いかない!
ということです。
これは、過去チャートの精度によるものと、1分脚で作るEAの特徴からそうなるということがわかりました。
1分脚のスキャルピングEAはバックテストでは正しい評価ができません
MT4には過去チャートデータをダウンロードして利用することができる機能があります。
この過去チャートの1分足データというのは最大、最小、始まり、終わりの価格を1分足データとして持っていて、大体始まりと終わり、最大最小を通過するようにしつつ4～10等分した感じの値動きを示すチャートデータになります。
例えば、雇用統計発表瞬間の1分で100pipsほど値が動いたとしても、ほとんどの場合、最初の10秒で6～8割ほどの動きをしたうえで揺り戻したりもっと進行したりする動きをしますが、このような値動きもすべて1分の中で平均します。
なので、瞬間的に跳ねたら、トレードするというようなEAは実際の値動きでは全く同じような値動きになることはなく、精度が悪いものになります。
チャートデータの精度について
1分足はリアルなチャートデータを取り込まない限り、精度は90％以上の精度にはなりません。
5分足以上の脚の場合、99％まで近づけることができるようです。
時間足が長ければ長いほど精度が高く、15～60分足程度いであればEAを運用するうえで十分な精度が取れると考えます。（5分も悪くなさそうですが。。。）
その点を見誤ってしまうと、バックテストでは申し分が無いのにフォワードに入るととたんに負け始める。。。というEAになってしまいがちです。
なので、EAを勝って来るにしても、短い足のEAでバックテストの成績がいいモノはバックテストのチャートデータにカーブフィッティングしているものだと考えてください。
魔法の方程式は1分足ですが。。。なぜ使えるのか?
私が作った魔法の方程式EAは、最短で1分前の足データから計算しています。
ようは、すでに確定した足しか見ていないので、途中の値動きはあまり関係ないEAだったため、結果的には精度は関係がなかったのです。
ただし、決済時はリアル足で決済する場合があるのでこちらの精度はあまりよくありませんが、マイナスの時よりプラスの時の方がリアル足で決済するケースが多いので、大勢に影響はありませんでした。
複数通貨でうまくいかなかったわけは?
もう少しポジションイン（ポジションを持つ機会）が少ないと踏んでいたのですが、思ったより多く、7通貨MAXでポジションを持つことも結構多く、1日100回程度のトレードが発生する日もありました。
スキャルピングEAとはいえさすがにこの回数は多く、固まってマイナス進行してしまうと、資金的に厳しくなるケースも見受けられそうだったので通貨ペアの削減を考えました。
USD/JPYだけ残した理由は?
もともと、USD/JPYを基準に開発したEAであること、実際の運用成績もUSD/JPYは良いこと、GBP絡みの通貨ペア、AUD絡みの通貨ペアは先行き不透明なイメージがあるため避けてもいいかなという判断からです。
それ以上の深い理由はありません。
通貨ペアを絞ってからの利回りが20％近い!
現在、魔法の方程式と、ZEUSというEA、LOTUSというEAを運用していますが、どのEAも調子が良く、2月は絶好調です。
20％オーバーの利回りは特筆すべきでしょう。
もう1～2か月このまま運用して成績がいいようなら資本追加も検討したいと思っています。